「红牛在线」在期货交易中配置资金时头寸应该重还是轻

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红牛在线

在期货交易中配置资金时头寸应该重还是轻

多年来,美国对交易所不同类型客户的期货交易结果进行了客观详细的统计。结果是:“在100个交易者中,70个稳定赔钱,20个能够保住他们的资本而不赔钱,只有10个能够盈利。

在获利的10个人中,7人属于趋势交易型,2人属于波段型,只有1人属于短期型。

根据另一个角度的统计数据,

100个引领潮流者中有70个幸存了下来。

100个乐队制作人中有20个幸存了下来。

100名短期工人中有10名幸存下来。

这是著名的原则1:233607!

最近,我在严信军的博客上看到一篇题为《客户期货盈亏交易数据分析--揭示期市真经》的文章。

我认为这些分析和统计数据非常有说服力,所以我转载并收集它们以供分享和警告!

我的一个朋友是一家大型期货公司的风力控制主管。他平时经常接触客户的交易数据。最近,他做了一份关于损失来源的长篇报告。其中,最精彩的是对客户交易数据的分析(数据周期是过去3年)。取一些摘录分享33,360

1。在盈利的客户中,85.2%的利润来自5个订单内的利润。扣除这5个订单后,大多数客户都是亏损的。这5个订单的特点:持有日期基本上是2个月左右,基本上是单边市场。

2。对于平均每天交易10次以上的客户,3年平均回报率为-79.2%。对于平均每天交易5次以上的客户,3年平均回报率为-55%;对于每天交易1次以上的客户,3年回报率为-31.5%;对于每天交易次数超过0.3次的客户,3年平均回报率为12%;对于平均每天交易0.1次的客户,3年平均收益率为59%。

3。如果所有止损单不均衡,在接下来的两周内,有98.8%的概率将损失转化为赢。

4。如果所有的获奖名单都不均衡,那么在接下来的两周内有91.3%的可能性获得更大的利润。

5。所有客户的回报率接近正态分布。不幸的是,这个正态分布的平均值是-14%。

所以,这个结论对大多数人来说是残酷的(除非你是天才):

首先,普通人进入这个市场是错误的。

第二,频繁的交易,基本上判了你死刑。

第三,不要期望你在高价格和低价格的短期交易中获胜,也不要凭直觉投机期货。恐惧是损失的最直接原因。

第四,如果你想赚钱,你可以参考这个方法:耐心等待机会。一次打一个,不仅赢了止损,还能持有很长时间,这样利润就可以跑向空头。

分析完成,数据在这里。

就像市场调查报告一样,不同的人会有不同的解释,甚至有些人不能理解,但有些人抓住了巨大的机会。

你呢?

面对这两个残酷而现实的调查数据,一些投资者将来应该怎么做,尤其是在进行资本配置时?期货交易专家有不同的方法。有些人在高位上取得了成功,而另一些人在低位上取得了成功。我的拙见是,大量交易和少量交易是可供选择的路线,但需要不同的选择和不同的策略。

如果你选择在重仓交易,以下方法可能是有用的:在重仓进行打击,确定打击,撤退失误,减少利润。

既然你选择做多头寸交易,你不能就这么做。你必须选择交易机会。我们应该努力在交易机会上“击中要害”,也就是说,根据我们自己的分析和判断,我们应该放弃那些我们能做或不能做的“机会”,只经营我们有100%或超高概率识别的交易机会。

当然,市场是多变的,自我能力是有限的。即使你有100%的机会证明自己,也可能会有问题。市场不一定会朝着你确定的方向移动,或者市场会朝着你以后确定的方向移动,但是短期内会有很大的反向波动。因此,我们仍然需要“错过或退缩”来保护自己。迅速停止损失是必要的。该列表最初在输入时是红色的。由于进入后有问题,一旦遇到任何不利于你职位的麻烦,你就应该马上跑。因为在仓位很重的情况下,如果反向波动很大,损失会很大

然而,如果你达到了“一次性”目标,因为你是一个大玩家,利润就会滚滚而来。此时,有必要扩张并兑现利润。一些朋友认为当获利时,他们应该追求他们的胜利,并继续增加他们的头寸。我个人认为,进入市场时,他们已经增加了头寸。今后最好不要增加他们的职位。相反,当利润增加时,他们可以适当减少头寸。进入重仓市场和进入市场是非常重要的。当大量浮动利润出现时,如何兑现?如果你不兑现它,它会被浪费吗?我认为,在利润迅速扩张后,最好适当减少头寸,兑现部分利润,同时保留清单上的其他部分,期望获得更大的利润。当然,减少头寸可以分为几个步骤,例如,三次或五次。关键是不要让煮熟的鸭子飞。同时,逐步减少头寸的好处是,如果市场继续发展,剩余头寸仍然可以让你增加利润。然而,如果我们在从高仓位获利后继续增加仓位,除非我们遇到一个超级大的市场,一个小的反向波动将会抹杀利润甚至亏损。

如果你选择在淡仓交易,以下方法可能是有用的:在淡仓交易,延长交易周期,扩大止损,增加利润,然后退出。

选择清淡的仓位进行交易。最好是延长交易时间。如果你做短期交易,空头头寸是对资金的浪费。长期意味着波动幅度相对较大,轻型仓库也能获得更好的利润。

由于仓位较轻,如果逆势波动,市场不会遭受很大损失,可以抵御大波动。因此,在你确定进入市场的方向后,你可以适当扩大止损,不要轻易冲掉止损。只要中长期方向是正确的,只要清单还在,暂时的反向波动不足以令人担忧,最终的利润就会到来。

如果淡仓清单有利可图,你可以在适当的仓位增加仓位,因为这个清单是中长期趋势,中长期趋势更可持续。如果清单有利可图,你可以将部分利润用于止损成本,并增加一点头寸。这样,利润可以扩大,如果头寸增加不利,增加的清单可以平准,本金仍然安全。

如果淡仓列表进展顺利,在增加几个仓位后利润会增加。除了强制设置每个额外位置的止损位置之外,初始列表和所有位置的退出位置也将持续移动。例如,多个订单的退出位置会不断向上移动,以巩固成果,保持胜利战役的基本利润成果。当然,出口位置的移动不是机械的,可以灵活处理。如果利润很大,趋势很强,可以适当放松退出头寸,以保持头寸并期望获得更大利润。

这些是边肖带给你的“在期货交易中分配资金时的重仓位或轻仓位”。所有内容,更多内容请关注在线发行公司!

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